【兴业定量任瞳团队】水晶球:市场情绪谨慎20181101

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发布时间:2018-11-02 08:53

【兴业定量任瞳团队】水晶球:市场情绪谨慎20181101

2018-11-02 08:02来源:XYQUANT

原标题:【兴业定量任瞳团队】水晶球:市场情绪谨慎20181101

市场情绪谨慎

兴业期权水晶球20181101

预测分值:1分(情绪谨慎)

目标日期:2018.11.2(周五)

简明观点:期权市场数据表明波动率风险溢价指标与认购期权隐含波动率斜率维持谨慎,波动率期限结构指标也表现谨慎,波动率风险溢价的边际变化转向中性,整体而言期权市场情绪谨慎。

上个交易日期权市场数据表明波动率风险溢价指标与认购期权隐含波动率斜率维持谨慎,波动率期限结构指标以及波动率风险溢价的边际变化指标也表现谨慎,整体而言期权市场情绪谨慎。从标的日内走势来看,早盘标的高开后持续走高,并维持窄幅震荡走势,午后市场情绪下降,标的震荡下挫,最终标的全天上涨0.44%,50指数上涨0.37%,标的走势高于水晶球指数的预期。

截止到周四市场收盘,兴业期权水晶球择时指数转向1分(情绪谨慎),期权市场数据表明波动率风险溢价指标与认购期权隐含波动率斜率维持谨慎,波动率期限结构指标也表现谨慎,波动率风险溢价的边际变化转向中性,整体而言期权市场情绪谨慎。

附表

证券研究报告:《市场情绪谨慎——兴业期权水晶球预测日报20181101》

对外发布时间:2018年11月1

于明明

任瞳

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